أزواج استراتيجية التداول في ص

استراتيجية تداول أزواج في r
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
كيفية دعم استراتيجيات التداول أزواج اختبار في R.
أنا أحاول أن أعرف عن استراتيجية التداول أزواج وأنا باستخدام هذا الرمز الزائف لكتابة برنامج R بلدي.
أنا حاليا باستخدام منهجية أدوات المستثمر (سيت) ل باكتستينغ باستخدام التحليل الفني ولكن أنا لا أعرف كيفية القيام باكتست استراتيجيات التداول الزوج باستخدام سيت.
المشكلة الحالية هي كيفية محاكاة شراء وبيع أزواج في سيت. إذا سيت لا يمكن القيام أزواج التداول استراتيجية اختبار الظهر ثم كيف يجب أن أداء أزواج استراتيجية التداول خاصة الدخول والخروج. ما المنطق الذي يجب أن أستخدمه؟
بعد البحث في حين وأنا أعلم أننا يمكن أن تجعل باكتستر من الصفر باستخدام بيرفورمانساناليتيكش؛ ولكن قبل اختبار الظهر لدينا لخلق إشارة والعودة القيم. وفيما يلي نموذج التعليمات البرمجية.
في التعليمات البرمجية أعلاه إنشاء إشارة من السهل ولكن للأزواج التداول ما المنطق يجب أن تستخدم لإنشاء إشارات والعودة لتلك الإشارات؟

استراتيجية تداول الزوج: كيفية استخدام & كوت؛ بيرترادينغ & كوت؛ صفقة.
توضح هذه المقالة كيفية استخدامه.
تداول الزوج هو استراتيجية تداول محايدة في السوق، ويعطي المتداولين فرصة للربح بغض النظر عن ظروف السوق. فكرة هذه الاستراتيجية بسيطة جدا.
1: اختيار اثنين من الأسهم (أو أي أصول) تتحرك بالمثل.
2: قصيرة خارج الأداء الأسهم، شراء تحت الأداء واحد.
3: إذا "انتشار" (فرق السعر بين اثنين من الأسهم) تلتقي، إغلاق موقفكم.
لذلك، دعونا نبدأ في شرح كيفية استخدام هذه الحزمة.
(هذا المثال في دليل بدف من هذه الحزمة)
0: تثبيت وتحميل الحزمة.
يمكنك تثبيت وتحميل حزمة "بيراترادينغ" عبر كران بنفس الطريقة كما الحزم الأخرى.
1: تحميل بيانات العينة.
أعددنا عينة بيانات سعر السهم في مجموعتنا. يمكنك تحميله باستخدام الأمر "البيانات".
2: تقدير المعلمات.
بعد ذلك، نحن نستخرج سعرين من الأسهم (من 31 مارس 2008) وتقدير المعلمات.
في الوقت الراهن، لدينا طريقة الانحدار الخطي العادية فقط لتقدير المعلمات، ولكننا سوف تطوير طريقة أكثر تطورا في المستقبل.
تحتوي نتيجة التقدير على المحتويات التالية.
الشيء الأكثر أهمية في هذا التقدير هو "انتشار"، ثم نحاول أن مؤامرة.
و، يمكنك التحقق من ثبات ذلك باستخدام وظيفة "إستاتيوناري".
هذه الوظيفة تعود نتيجة نوعين من وحدة اختبار الجذر.
(اختبار ديكي-فولر المعزز (أدف) واختبار فيليبس-بيرون)
3: تقدير المعلمات للاختبار الخلفي.
لتشغيل الاختبار الخلفي، لديك لتقدير المعلمات تاريخيا باستخدام "إستيماتباراميترزهيستوريكالي" وظيفة. هذه الوظيفة تفعل شيئا مثل "الانحدار المتداول" لتقدير المعلمات. هذه النقطة مختلفة عن وظيفة "إستيماتباراميتر".
4: إنشاء إشارة التداول.
في هذه الحالة، يتم رسم إشارة التداول على النحو التالي.
أدينغ إشارة.
5: أداء الاختبار الخلفي.
في هذه الحالة، يبدو أن استراتيجيتنا تعمل بشكل صحيح 🙂
6: خاتمة وملاحظات.
قد يكون من المفيد لك أن تفهم المفهوم الأساسي لتداول الزوج إذا كنت مهتما به.
التعليقات مغلقة.
المشاركات الشعبية الأخيرة.
أكثر المقالات التي تمت زيارتها في الأسبوع.
وظائف للمستخدمين R.
هو مدعوم من وورد باستخدام تصميم بافوتاسان.
كوبيرايت & كوبي؛ 2017 R - المدونين. كل الحقوق محفوظة. الشروط والأحكام لهذا الموقع.

زوج استراتيجية التداول و باكتستينغ باستخدام كوانتسترات.
عرض ويبينار مؤخرا من قبل ماركو نيكولاس ديبو.
هذا البرنامج التعليمي على شبكة الإنترنت الثاقبة على تداول أزواج والبيانات مصادر تغطي أساسيات استراتيجية التداول الزوج تليها مثالين. في المثال الأول، يغطي ماركو استراتيجية تداول الأزواج لمختلف الأسهم المتداولة في نفس التبادل، وفي المثال الثاني، وقد عرض ماركو استراتيجية أزواج لمختلف العقود الآجلة للسلع المتداولة في مختلف البورصات. ماركو أيضا تفاصيل مصادر البيانات المختلفة بما في ذلك كواندل التي يمكن استخدامها لإنشاء استراتيجيات التداول.
هذا المقال هو المشروع النهائي الذي قدمه المؤلف كجزء من مقرراته في البرنامج التنفيذي في التداول الخوارزمية (إبات) في كوانتينستي. لا تحقق من صفحة مشاريعنا ونلقي نظرة على ما طلابنا بناء.
وقد أمضى ماركو حياته المهنية كمتداول ومدير محفظة، مع التركيز بشكل خاص في أسواق الأسهم والمشتقات. وهو متخصص في التمويل الكمي والخوارزمية التجارية ويعمل حاليا رئيسا لمكتب التداول الكمي ونائب رئيس الأرجنتين فالوريس سا ماركو هو أيضا المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كوانتيكو للتجارة سا، وهي شركة مكرسة لتطوير استراتيجيات التداول عالية التردد وبرامج التداول. يحمل ماركو شهادة البكالوريوس في الاقتصاد ودرجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة سان أندريس.
المقدمة.
واحدة من الطبقات المفضلة لدي خلال إبات كانت واحدة على المراجحة الإحصائية، وبالتالي فإن استراتيجية التداول الزوج يبدو فكرة لطيفة بالنسبة لي. استراتيجيتي تؤدي أوامر جديدة عندما نسبة الزوج لأسعار الأسهم تختلف عن المتوسط. ولكن من أجل العمل، علينا أولا لاختبار للزوج لتكون كوينيغراتد. وإذا كانت النسبة بين الزوجين متقاربة، فإن النسبة تعادل الوسط، وكلما زاد التشتت عن متوسطه، زادت احتمالية حدوث انعكاس، مما يجعل التجارة أكثر جاذبية. اخترت الزوج التالي من الأسهم:
والفكرة هي ما يلي: إذا وجدنا اثنين من الأسهم التي ترتبط (أنها تتوافق مع نفس القطاع)، ونسبة الزوج ينحرف عن عتبة معينة، ونحن اختصار الأسهم التي هي مكلفة وشراء واحدة التي هي رخيصة. وبمجرد أن تتلاقى مع المتوسط، فإننا نغلق المواقف والربح من الانعكاس.
استراتيجية التداول المنطق.
المنطق بسيط. خوارزمية بحساب اليومية Z النتيجة لكل زوج من الأسهم. و Z-سكور هو عدد الانحرافات المعيارية التي تباينت فيها نسبة الزوج عن متوسطه:
حيث R هي نسبة السعر لكل من الأسهم، μ هو متوسط ​​النسبة و σ هو الانحراف المعياري لنسبة السعر.
وبمجرد أن Z - النتيجة هو خارج عتبة معينة، ونحن الوفاء الشرط الأول المطلوب لإرسال أمر.
ولكن يجب على الخوارزمية أيضا تلبية شرط الثاني: يحسب المتداول الموسع اختبار ديكي فولر لزوج من الأسهم. وبشكل أكثر تحديدا، فإنه يحصل على قيمة p من الاختبار. ثم يقارنها بمستوى معنوي محدد (ألفا) وإذا كانت قيمة p أقل من ألفا، فهذا يعني أن سلسلة نسبة السعر ثابتة وتفي الشرط الثاني. إذا تم استيفاء كل الشروط، ثم الخوارزمية تشتري الخاسر وبيع الفائز. تطبق قواعد الخروج عند عتبة معينة من نقاط Z. ولتحسين االستراتيجية كانت المتغيرات التي استخدمتها هي التالية:
عتبات دخول Z-سكور عتبات خروج Z-سكور الشرط الثاني (التكامل المشترك) صواب أو خطأ.
تفاصيل التعليمات البرمجية و في العينة باكتست:
وكانت فترة العينة في المراجعة السابقة 01-01-2009 حتى 31-12-2018. تم حساب Z - النتيجة باستخدام المعلمات التالية:
المتوسط ​​المتحرك لنسبة السعر: 20 يوما الانحراف المعياري لنسبة السعر: 20 يوما نافذة اختبار أدف: 60 يوما الأسهم الأولية = 100.000 دولار أمريكي شراء / بيع كميات انتشار = 3000.
عندما نقصر انتشار نحن نبيع & # 8220؛ C & # 8221؛ أند بويينغ & # 8220؛ باك & # 8221؛ وعندما نشتري انتشار نحن نفعل العكس. لقد استخدمت مكتبة كوانسترات [1] لتدقيق هذه الاستراتيجية. دعونا الغوص في التعليمات البرمجية:
كما ذكر سابقا، وسوف تستخدم مكتبة كوانسرات لتحسين استراتيجيتي. من أجل استخدام كوانسترات علينا أولا لتحديد وتهيئة الأدوات والاستراتيجية، محفظة، حساب وأوامر:
ثم نحسب ونضيف إلى الاستراتيجية مؤشرين لدينا للاستراتيجية:
& # 8211؛ اختبار أدف (صواب أم خطأ)
في الرسم البياني التالي يمكننا أن نرى تطور Z - النتيجة خلال الفترة والقيم المحتملة للعتبة حيث تعود النسبة إلى المتوسط ​​والقيم المتطرفة. وضعت بعض السطور في +/- 2 عتبة Z - النتيجة، حيث يبدو أن يكون انعكاس لنسبة الزوج. وتعني هذه القيمة للنتيجة z أن نسبة الزوج هي +/- الانحرافات المعيارية عن متوسطها.
الآن نحدد متغيرات التحسين لدينا:
كما يمكننا أن نرى من ملخص لدينا هناك 2 المؤشرات، 7 إشارات و 3 قواعد محددة في استراتيجيتنا. الآن يمكننا تشغيل باكتست، والتحقق من المعاملات وأداء استراتيجيتنا.
تم إجراء التحسين مع القيم التالية للمتغيرات:
من نتائج الاختبار في العينة حصلنا على النتائج التالية:
من هذا الجدول يمكننا الحصول على القيم للمتغيرات التي تحسن الاستراتيجية. ويبدو للوهلة الأولى أن هناك 3 مرشحين (الحالة 4، الحالة 6 والحالة 8). إذا قارنا بين الحالتين 6 و 8 نصل إلى استنتاج مفاده أن الحالة 8 هي أفضل حالة حيث أن لديها نسبة شارب سنوية أكبر والأرباح إلى الحد الأقصى للسحب، ونسبة أعلى من الصفقات الإيجابية، وأعلى حقوق ملكية نهاية، وبنفس العدد من الصفقات. حتى الآن نحن تركت مع اثنين فقط المرشحين: 4 و 8. إذا كنا سوف يكون فقط التحقق من واحد مع أكبر نسبة شارب السنوية، ونحن نفضل القضية 4. الحالة 8 أيضا لا تأخذ في الاعتبار أن سلسلة يجب أن يكون كوينيغراتد، والحالة 4 لا، لذلك هذا سيكون آخر زائد للحالة 4. ولكن إذا أخذنا في الاعتبار عدد من المعاملات، والأرباح إلى أقصى السحب، نهاية الأسهم، ونسبة من الصفقات الإيجابية وحقيقة أن الفرق في نسبة شارب ليس فرقا كبيرا نحن بالتأكيد اختيار الحالة 8 كأفضل مرشح لدينا.
من عينة باكتست:
الآن بعد أن قمنا بتحسين الاستراتيجية والحصول على القيم المثلى للمعلمات، يمكننا تشغيل من بلاكتيست عينة ونرى كيف تؤدي الاستراتيجية. وتنتهي فترة اختبار العينة من 01-01-2018 إلى 31-12-2018 وكانت القيم المثلى للعتبات والقواعد هي التالية:
Z-سكور بوي ثريشولد = -2 Z-سكور بيع العتبة = 2 Z-سكور لونغ إكسيت ثريشولد = -1 Z-سكور شورت إكسيت ثريشولد = 1 أدف تيست = فالس.
الرسم البياني التالي يبين لنا مختلف المعاملات، والإنصاف نهاية ونتائج الانسحاب لاستراتيجيتنا:
من الجدول أدناه يمكننا أن نرى أن النتائج من خارج العينة باكتست ليست جيدة مثل تلك التي حصلنا عليها في العينة باكتست.
نسبة شارب السنوية لا تزال إيجابية ولكن أصغر من 3.52 التي حصلنا عليها من قبل. الربح إلى الحد الأقصى للسحب هو أسوأ بكثير من 4.23 ولكن الانخفاض الأقصى انخفض من 16327 إلى 8641. استراتيجيتنا يحقق عائدا تراكمي 16.04٪ والعائد السنوي من 5.08٪ خلال السنوات الثلاث التي تم نشرها.
استنتاج.
الفكرة عندما بدأت البرنامج التنفيذي في التداول الحسابي كان لمعرفة كيفية وضع استراتيجية التداول الكمي، باكتست ذلك ومن ثم تحسينه. بفضل أساتذتي وموظفي كوانتينستي أشعر أن الهدف تم إنجازه. كل شيء في الدورة كان ممتازا ويوصي الجميع المهتمين في تعلم التداول حسابي.
الخطوات التالية.
لفهم الإحصاءات وراء زوج التداول، الارتباط والتكامل المشترك، إلقاء نظرة على منصبتنا هنا. تعلم تطبيق متوسط ​​العائد وتحسين معاملات التداول باستخدام هذا النموذج القابل للتنزيل من إكسيل.
إذا كنت المبرمج أو فني المهنية تبحث لبدء مكتب التداول الآلي الخاص بك. تعلم التداول الآلي من المحاضرات التفاعلية الحية من قبل الممارسين اليومي. ويشمل البرنامج التنفيذي في تجارة الخوارزميات وحدات تدريبية مثل الإحصاء & أمب؛ إكونوميتريكس، فينانسيال كومبوتينغ & أمب؛ التكنولوجيا، والخوارزمية & أمب؛ التداول الكمي. تسجيل الآن!

دروس.
انظر أيضا الوثائق ومقاطع الفيديو والدردشة.
جينغ هو المطور الكمي في كوانتكونيكت. لديها ماجستير في الرياضيات المالية من جون هوبكنز وعملت سابقا في شمال شرق الأوراق المالية إجراء البحوث الكمية.
المقالات الأخيرة.
أزواج التداول & # 8211؛ كوبولا فس كوينتغراشيون.
في دروس استراتيجية، نشرت في 13 يونيو 2017.
نحن نحقق في اثنين من أساليب التداول أزواج ومقارنة النتائج. ينطوي تداول أزواج في التحقيق في هيكل الاعتماد بين اثنين من الأصول المترابطة للغاية. مع افتراض أن معدل العائد سوف يحدث، يتم إدخال مراكز طويلة أو قصيرة في الاتجاه المعاكس عندما يكون هناك اختلاف السعر. وعادة ما يتم توزيع توزيع سعر الأصول من خلال توزيع غوسي لسلاسل العودة ولكن التوزيع العادي المشترك قد يفشل في التقاط بعض السمات الرئيسية لاعتماد سعر أزواج الأسهم مثل الاعتماد على الذيل. نحن التحقيق في استخدام نظرية كوبولا لتحديد هذه الفرص التجارية.
في هذا البرنامج التعليمي، وسوف نناقش الإطار الأساسي لل كوبولا من منظور رياضي وشرح كيفية تطبيق النهج في التداول أزواج. ويستند تنفيذ الخوارزمية على أساس ورقة استراتيجيات التداول مع كوبولاس [1] الواقف Y، ماريز D، بوتا I. استراتيجيات التداول مع كوبولاس [J]. مجلة العلوم الاقتصادية والمالية، 2018، 6 (1): 83-107. نسخة على الإنترنت من ستاندير Y، ماريز D، بوتا I (2018). نقارن أداء استراتيجية التداول أزواج كوبولا مع طريقة التداول أزواج التكامل على أساس ورقة استراتيجيات التداول التحكيم الإحصائية والتداول عالية التردد من هانسون تا، قاعة J R. (2018) [2] هانسون تا، قاعة J ر. استراتيجيات التداول في المراجحة الإحصائية والتجارة عالية التردد [J]. 2018. وتفترض تقنية التكامل المشترك علاقة التكامل المشترك بين الأسهم المقترنة لتحديد فرص تجارية مربحة. وتشير النتائج التجريبية إلى أن الإستراتيجية القائمة على كوبولا هي أكثر ربحية من تقنيات تداول الأزواج التقليدية.
إطار، بسبب، كوبولا.
1. التعريف.
وبالنظر إلى متجه عشوائي، فإن وظائف التوزيع التراكمي الهامشية (دفس) هي. من خلال تطبيق احتمالية التكامل المتكامل لكل مكون، توزيعات هامشية موحدة (من ويكيبيديا).
ثم يعرف كوبولا كدالة التوزيع التراكمي المشترك، التي يكون التوزيع الهامشي لكل متغير U موحدا.
تحتوي وظيفة كوبولاس على جميع خصائص التبعية للتوزيعات الهامشية، وسوف تصف بشكل أفضل العلاقة الخطية وغير الخطية بين المتغيرات، باستخدام الاحتمال. وهي تسمح بتوزيع التوزيعات الهامشية بشكل مستقل عن بعضها البعض، وليس هناك حاجة إلى افتراض على السلوك المشترك للهامشيات. [3] راد H، لو R K Y، فاف R. ربحية استراتيجيات التداول أزواج: المسافة، والتكامل المشترك وأساليب كوبولا [J]. كوانتيتاتيف فينانس، 2018، 16 (10): 1541-1558.online كوبي.
2. كوبولاس ثنائي المتغير.
منذ يركز هذا البحث على كوبولاس ثنائي المتغير (لتداول أزواج لدينا 2 المتغيرات العشوائية) يتم تحديد بعض الخصائص الاحتمالية.
اسمحوا X و Y يكون اثنين من المتغيرات العشوائية مع وظيفة الاحتمال التراكمي و. والتي يتم توزيعها بشكل موحد. ثم وظيفة كوبولا هو. إن أخذ مشتق جزئي من الدالة كوبولا على U و V يعطي وظيفة التوزيع المشروط كما يلي:
3. أرخميد كوبولاس.
هناك العديد من الوظائف كوبولا التي تمكننا من وصف هياكل الاعتماد بين المتغيرات، بخلاف الافتراض غاوس. هنا سوف نركز ثلاثة من هذه؛ و كلايتون، غومبل وصياغات كوبولا فرانك من الطبقة أرتشيميدان.
أركيميدان كوبولاس [4] محفوظ M، مايكل M. بيفاريت أرشيميدان كوبولاس: تطبيق لمؤشرين سوق الأسهم [J]. بمي بابر، 2018. تستند النسخ الإلكترونية على تحويلات لابلاس φ لوظائف التوزيع أحادي المتغير. [5] لاندغراف N، سشولتوس K، ديريس D R B. تداول أزواج عالية التردد على أساس الأسهم الذهبية للذهب [J]. 2018.
وتكون دالة كثافة الاحتمال هي:
أين هو معكوس المشتقة الثانية من وظيفة المولد.
جينست أند ماكاي (1986) [6] جينست، C. أند ماكاي، J.، 1986، ذي جوي أوف كوبولاس: بييفاريت ديستريبوتيونس ويث ونيفورم هامينز، ذي ستاتيستيكيان أمريكان، 40، 280-283 أثبت أن العلاقة بين وظيفة مولد كوبولا و كندال رتبة الارتباط تاو في حالة ثنائي المتغير يمكن أن تعطى من قبل:
حتى نتمكن من تقدير بسهولة المعلمة في أرخميدان كوبولاس إذا كنا نعرف كندال تاو رتبة الترتيب وظيفة مولد. يرجى الرجوع إلى الخطوة 3 لرؤية الصيغ.
الجزء الأول: طريقة الكوبولا.
صناديق الاستثمار المتداولة لديها العديد من قطاعات الأسهم المختلفة وفئات الأصول التي توفر لنا مجموعة واسعة من أزواج التداول المرشحين. تتكون مجموعة البيانات لدينا من البيانات اليومية لصناديق الاستثمار المتداولة في بورصة ناسداك أو بورصة نيويورك.
نحن نستخدم أول 3 سنوات من البيانات لاختيار أفضل المناسب كوبولا وزوج الأصول ("فترة تكوين التدريب"). بعد ذلك، نستخدم فترة 5 سنوات من 2018 إلى 2017 ("فترة التداول")، لتنفيذ الاستراتيجية. خلال فترة التداول نستخدم نافذة المتداول 12 شهرا من البيانات للحصول على المعلمات كوبولا ("فترة تشكيل المتداول").
الخطوة 1: تحديد الأسهم المقترنة.
وتستند الطريقة العامة لاختيار الزوج على كل من التحليل الأساسي والإحصائي. (7) جين فولغر. أزواج التداول مثال نسخة على الانترنت.
1) تجميع قائمة من الأزواج المحتملة ذات الصلة.
ويمكن ربط أي أزواج عشوائية. ومن المحتمل ألا تكون هذه المتغيرات ذات صلة ببعضها البعض، ولكن بسبب علاقة زائفة إما بسبب المصادفة أو وجود عامل ثالث غير مرئي. وبالتالي، فمن المهم بالنسبة لنا أن نبدأ مع قائمة من الأوراق المالية التي لديها شيء مشترك. لهذا العرض، نختار بعض صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر تداولا في بورصة ناسداك أو بورصة نيويورك. ويمكن أن تكون العلاقة بين تلك الأزواج التي يحتمل أن تكون ذات صلة بسبب تداخل في الفهرس أو القطاع أو الأصول. مثلا كوق و زلك هما إتفس التي تتبع مؤشرات السوق الرائدة.
2) تصفية زوج التداول مع الارتباط الإحصائي.
لتحديد أزواج الأسهم لتضمينها في التحليل، يتم تحليل الارتباطات بين أزواج إتف المحددة مسبقا. وفيما يلي ثلاثة أنواع من تدابير الارتباط التي نستخدمها عادة في الإحصاءات:
= عدد من كونكوردانت.
= عدد المتناقض.
= الفرق بين صفوف القيم المقابلة و.
يمكننا الحصول على هذه المعاملات في بيثون باستخدام وظائف من مكتبة احصائيات في سسيبي. وقد تم حساب الارتباطات باستخدام عوائد سعر السهم اليومي خلال فترة تكوين التدريب. وجدنا أن تقنيات الارتباط الثلاث تعطي إتفس المقترنة نفس تصنيف معامل الارتباط. ويفترض الارتباط بيرسون أن كلا المتغيرات يجب أن توزع عادة. وبالتالي هنا نستخدم كندال رتبة كقياس الارتباط واختيار أزواج مع أعلى ترتيب كندال رتبة لتنفيذ التداول أزواج.
نحصل على سعر الإغلاق التاريخي اليومي لزوج صناديق الاستثمار المتداولة لدينا باستخدام وظيفة التاريخ وتحويل الأسعار إلى سلسلة عودة السجل. اسمحوا والدلالة على سلسلة سعر السهم التاريخية للسهم س والأوراق المالية ذ. يعاد السجل إلى زوج إتف بواسطة:
t = 1،2. n حيث n هو عدد بيانات الأسعار.
الخطوة 2: تقدير توزيعات هامشية من لوغ-ريتورن.
من أجل بناء كوبولا، نحن بحاجة إلى تحويل سلسلة لوغ-ريتورن وإلى قيمتين موزعة بشكل موحد u و v. ويمكن القيام بذلك عن طريق تقدير وظائف التوزيع الهامشية وربط قيم العودة بوظيفة التوزيع. وبما أننا لا نقدم أي افتراضات حول توزيع سلسلتي لوغ-ريتورن، فإننا نستخدم هنا وظيفة التوزيع التجريبي للتوصل إلى التوزيع الهامشي. وظيفة بيثون إسدف من مكتبة ستاتسموديل يعطينا سدف التجريبية كدالة الخطوة.
الخطوة 3: تقدير معلمات الكوبولا.
كما نوقش أعلاه، ونحن نقدر المعلمة كوبولا ثيتا من قبل العلاقة بين كوبولا ومقياس الاعتماد تاو كندال، لكل من كوبولاس أرخميدين.
الخطوة 4: اختيار أفضل المناسب كوبولا.
مرة واحدة نحصل على تقدير المعلمة لوظائف كوبولا، نستخدم معايير إيك لتحديد كوبولا الذي يوفر أفضل تناسب في تهيئة الخوارزمية.
حيث هي دالة احتمال الاحتمال و k هي عدد المعلمات، هنا k = 1.
وظائف الكثافة لكل وظيفة كوبولا هي كما يلي:
و كوبولا الذي يوفر أفضل تناسب هو واحد الذي يتوافق مع أدنى قيمة إيك المعيار. الزوج المختار هو "كق" & أمب؛ "XLK".
الخطوة 5: توليد إشارات التداول.
وتشمل وظائف كوبولا جميع المعلومات حول هياكل الاعتماد من اثنين من سلسلة العودة. وفقا ل ستاندير Y، ماريز D، بوتا I (2018) [8] الواقف Y، ماريز D، بوتا I. استراتيجيات التداول مع كوبولاس [J]. مجلة العلوم الاقتصادية والمالية، 2018، 6 (1): 83-107. نسخ على الانترنت، ويستخدم كوبولا المجهزة لاستخلاص نطاقات الثقة لوظيفة التوزيع الهامشي الشرطي من و، وهذا هو مؤشرات التبسيط. عندما تقع ملاحظات السوق خارج نطاق الثقة، فهذا مؤشر على أن فرص تداول الأزواج متاحة. هنا نختار 95٪ كما الفرقة الثقة العليا، 5٪ كما انخفاض الفرقة الثقة كما هو مبين في ورقة. تم اختيار مستوى الثقة بناء على تحليل الاختبار الخلفي في الورقة التي تظهر أن استخدام 95٪ يبدو أنه يؤدي إلى تحديد فرص تجارية مناسبة.
وبالنظر إلى العائدات الحالية للسهم X والسهم Y، فإننا نحدد "مؤشرات التسعير الخاطئ" هي:
للحصول على مزيد من الأدلة الرياضية، يرجى الرجوع إلى شيه W، وو Y (2018) [9] شيه W، وو Y. كوبولا القائم على استراتيجية التداول أزواج [C] // رابطة التمويل الآسيوي (أسفا) 2018 المؤتمر. دوي. 2018، 10.
يمكن اشتقاق صيغ الاحتمالات المشروطة من كوبولاس ثنائي المتغير عن طريق أخذ مشتقات جزئية من وظائف كوبولا المبينة في الجدول 1. النتائج هي كما يلي:
بعد اختيار أزواج التداول وأفضل كوبولاس المجهزة، ونحن نتخذ الخطوات التالية للتداول. يرجى ملاحظة أننا ننفذ الخطوات 1 و 2 و 3 و 4 في اليوم الأول من كل شهر باستخدام البيانات اليومية للأشهر ال 12 الماضية، مما يعني أن وظائف التوزيع التجريبية ومعلمات الكوبولا يتم تحديث تقدير ثيتا مرة واحدة في الشهر. باختصار كل شهر:
خلال فترة التشكيل المتداول لمدة 12 شهرا، يتم استخدام أسعار الإغلاق اليومية لحساب عوائد السجل اليومي لزوج صناديق المؤشرات المتداولة ومن ثم حساب ارتباط رتبة كندال. تقدير وظائف التوزيع الهامشية لعودة السجل من X و Y، وهما ecdf_x و ecdf_y بشكل منفصل. المكونات تاو كندال في كوباول المعلمات تقدير المعلمة للحصول على قيمة ثيتا. تشغيل الانحدار الخطي على سلسلة السعر اثنين. يستخدم المعامل لتحديد عدد الأسهم من الأسهم X و Y لشراء وبيع. على سبيل المثال، إذا كان المعامل هو 2، لكل سهم X الذي يتم شراؤه أو بيعه، يتم بيع أو شراء وحدتين من Y.
وأخيرا خلال فترة التداول، كل يوم نقوم بتحويل عوائد اليوم ل u و v باستخدام وظائف التوزيع التجريبية ecdf_x و ecdf_y. بعد ذلك، يتم حساب مؤشرين خاطئين في كل يوم تداول باستخدام الكوبية المقدرة C. تقوم الخوارزمية ببناء مراكز قصيرة في X والمواقف الطويلة في Y في الأيام التي و. أنه يبني موقف قصير في Y والمواقف الطويلة في X في الأيام التي و.
الجزء الثاني: طريقة التكامل المشترك.
بالنسبة لأسلوب تداول أزواج التكامل، نختار نفس زوج إتف "غلد" & أمب؛ "DGL". ليست هناك حاجة لاختيار وظيفة كوبولا لذلك ليس هناك سوى 12 شهرا فترة تشكيل المتداول. فترة التداول 5 سنوات من يناير 2018 إلى مايو 2017.
الخطوة 1: إنشاء سلسلة انتشار.
في بداية كل شهر، نقوم بإنشاء سلسلة الأسعار سجل اثنين من صناديق الاستثمار المتداولة مع الإغلاق اليومي. ثم يتم تقدير سلسلة الانتشار باستخدام تحليل الانحدار استنادا إلى بيانات سلسلة سعر السجل.
للأسهم X و Y، ونحن تشغيل الانحدار الخطي على سلسلة الأسعار سجل والحصول على معامل β.
الخطوة 2: حساب العتبة.
باستخدام الانحراف المعياري للفرق خلال فترة تشكيل المتداول، يتم تعيين عتبة اثنين من الانحرافات المعيارية لاستراتيجية التداول كما هو مبين في الورقة.
الخطوة 3: إعداد إشارات التداول.
في كل يوم تداول، ندخل التجارة كلما تنتشر الفارق أكثر من اثنين من الانحرافات المعيارية بعيدا عن المتوسط. وبعبارة أخرى، نقوم بإنشاء مواقع قصيرة في X والمواقف الطويلة في Y في اليوم الذي ينتشر & غ؛ يعني + 2 * ستد. نقوم بإنشاء مراكز بيع قصيرة في Y و مراكز طويلة في X في اليوم الذي ينتشر و لوت؛ المتوسط ​​-2 * ستد. وتخرج التجارة إذا أعيد انتشارها إلى توازنها (الذي يعرف بأنه أقل من نصف انحراف معياري عن الصفر).
وتحسب قيمة المتوسط ​​والانحراف المعياري من فترة تشكيل المتداول وسيتم تحديثها مرة واحدة في الشهر.
استنتاج.
في نهاية المطاف تعتزم أزواج التداول التقاط الاختلاف السعر بين اثنين من الأصول المترابطة من خلال انعكاس المتوسط. نتائجنا تثبت أن النهج كوبولا لتداول أزواج متفوقة على طريقة التكامل المشترك التقليدية لأنه يقوم على احتمال هيكل الاعتماد، مقابل التكامل المشترك الذي يعتمد على التباين الخطي بسيط الانحدار من التسعير العادي. لقد وجدنا من خلال اختبار أداء طريقة كوبولا أقل حساسية لمعلمات البداية. ولأن أسلوب التكامل المشترك يعتمد على التوزيع المعياري وأن أزواج إتف لديها تقلبات منخفضة، فإن هناك فرصا تجارية قليلة.
وبوجه عام، فإن صناديق الاستثمار المتداولة غير متقلبة جدا، وبالتالي فإن معدلات الانتعاش لم توفر فرصا تجارية كثيرة. هناك فقط 39 الصفقات خلال 5 سنوات لطريقة التكامل المشترك.
ويلاحظ أن استخدام كوبولا في التداول أزواج يوفر المزيد من الفرص التجارية لأنها لا تتطلب أي افتراضات صارمة [10] ليو R Q، وو Y. التداول أزواج: نهج كوبولا [J]. جورنال أوف ديريفاتيفس & أمب؛ صناديق التحوط، 2018، 19 (1): 12-30. .
باكتست طريقة كوبولا.
المساهمين.
المراجع.
`مرحبا جينغ وو. أشكركم على مقال ممتاز. لدي سؤال، ولكن قد يكون ذلك بسبب سوء فهم رمز بيثون (الخلفية في C #). تشير النظرية إلى أن سلسلة عودة السجل تعطى بواسطة لن (P_x، t / P_x، t-1)، ولكن في التعليمات البرمجية يبدو أنك تعود فقط لن (P_x، t)، في السطر التالي من التعليمات البرمجية: نب. log ([فلوت (z) فور z في close_price]). واسمحوا لي أن أعرف ما أنا في عداد المفقودين. شكرا لكم.
هل تتحدث عن التكامل المشترك؟ نظريا لن (بت) يجب أن تستخدم بدلا من ذلك إذا عود السجل.
عذرا، خطأ إملائي في الرد الأخير:
يرجى تجاهل تعليقي / السؤال السابق، وأنا أدرك & # 8220؛ فرق & # 8221؛ وظيفة يعتني هذا & # 8211؛ الرياضيات 101.
مرحبا جينغ وو، لقد باكتستد استراتيجيتك من الفترة 2018-01-01 إلى 2017-09-11. ومع ذلك، من حوالي سبتمبر 2018 فصاعدا، بيتا، صافي حيازات والرافعة المالية ويبدو أن تكون ثابتة. هل هناك أي حدس لذلك؟ أنا لا & # 8217؛ ر أعتقد أن رمز مكسورة، ولكن أنا مجرد فضول لمعرفة ما الحدس سيكون أن يسبب مثل هذه النتيجة.
وقد يكون ذلك بسبب عدم وجود تجارة جديدة في ذلك الوقت. لتداول أزواج يعني أن يتم تشغيل حالة التداول.
شكرا جزيلا لهذا المنصب مثيرة جدا للاهتمام. ومن المفيد جدا أن يكون كل المنطق والصيغة أوضح بشكل واضح وتوليفها.
لدي 2 ملاحظات بشأن ألغو على الرغم من:
+ غومبيل تناسب القيام به على مجموعة المعايرة [2006 - 2009] لا يعمل. هذا لا يمنع الغو على الرغم من أن الأخير يختار كوبولا فرانك في النهاية لكنه يقرر فقط استخدام إيك لفرانك وكلايتون. السبب في أن صالح على غومبل لا يعمل يأتي من 2 الانقسامات بنسبة 0، بسبب قيم u أو الخامس.
+ تشير المشاركة أعلاه إلى الإصدار التجريبي العالي جدا من ألغو، وأوافق على أنه من المستغرب وجود استراتيجية زوج. هذا بيتا عالية هو ستريكينغ بشكل خاص عند مجرد مقارنة نتائج ألغو و S & أمب؛ P. التصورات المحلية للأوراق المالية الأمريكية في الربعين الثالث والثامن من عام 2018 والربع الأول من عام 2018 تظهر على الطبقة القبلية كما لو كان الأخير هو مجرد أسهم طويلة. أخذت الحرية لحساب يوم بعد يوم موقف صافي في كل مكون من الزوج المختار [أي. زلك و كق]. يبدو أنه من نهاية عام 2018 حتى نهاية الغو هو طويل الأجل إتفس وبالكاد يغير الموقف. قد أكون مخطئا تماما ولكن أعتقد أن هذا يفسر بيتا، والحيازات الصافية وانخفض فجأة حجم الصفقات.
مرحبا جينغ وو، لقد باكتستد الاستراتيجية الخاصة بك ولكن أنا لا & # 8217؛ ر يبدو أن فهم كيف بالضبط يتم اتخاذ المواقف. وفقا ل تبويب التجارة فقط يتم تداول كميات صغيرة من الأصول الأساسية.
المنطقي هو هذا. افترض أن لدي 100000 دولار وهناك إشارة من كوبولاس لشراء A (الأسعار حاليا في 10 $) وقصير B (بسعر حاليا في 20 $). هل يمكنني شراء 10 000 سهم من A و قصيرة 5 000 سهم من B؟
كم من الوقت سأكون في هذا الموقف؟ حتى نهاية اليوم / اليوم التالي أو حتى يحدث إشارة أخرى؟ شكرا لكم.
مرحبا فراتي، نعم هنا أنا تخصيص 40٪ رأس المال في كل سهم. غير أن نسبة المخزون ألف وباء تستند إلى معامل الانحدار للسعر التاريخي لأصولين، وليس فقط السعر في يوم التداول. يتم تغيير الموقف حتى يحدث إشارة أخرى.
مرحبا جينغ، شكرا لك فر كثيرا عن المادة ممتازة وتقديم طريقة تطبيق كوبولا لتداول الزوج 🙂
وفيما يتعلق بإشارات التداول، ذكرت أنك & # 8220؛ نقوم بإنشاء مواقع قصيرة في X ومواقع طويلة في Y في اليوم الذي ينتشر & غ؛ يعني + 2 * ستد. نقوم بإنشاء مراكز بيع قصيرة في Y ومراكز طويلة في X في اليوم الذي ينتشر & لوت؛ يعني -2 * ستد & كوت؛
وبما أننا نراجع Y على X، فإذا كان انتشار & كوت؛ تطبيع & كوت؛ انتشار (متوسط ​​الانتشار) / سد، هو أوسع من انحرافين معياريين، فهذا يعني أن Y غير مؤهل X، وبالتالي نريد أن نختصر الانتشار ، وهذا يعني أننا نذهب قصيرة على Y (وهو الأسهم المتفوقة) و لونغ X (وهو الأسهم أدفورفورمينغ).
مرحبا أنا طالب دراسة زوج التداول، وأنا & # 8217؛ م مبتدئ فقط،
أريد تشغيل التعليمات البرمجية وفهم المنطق، ولكن يمكنني & # 8217؛ ر ر.
كل من التعليمات البرمجية الخاصة بك .. إذا كنت العقل يطلب منك أن ترسل لي رمز كامل.
أنا & # 8217؛ م ليست جيدة جدا في اللغة الإنجليزية لأنني & # 8217؛ m الكورية آسف لذلك!
آمل أن ردكم. شكرا.
الرمز في نهاية الصفحة. ما عليك سوى النقر على الرمز & # 8216؛ الشفرة & # 8217؛ علامة التبويب باكتست المرفقة أو استنساخ خوارزمية سترى التعليمات البرمجية.
عمل جيد. في بعض الأحيان قد نكون مهتمين متى ولماذا افتراض يعني انعكاس يحمل. من شأنه أن يكون مغريا لتقديم أفكار جديدة لتأكيد الملكية العائد العائد في أوقات التداول. عملك هو مدهش، ونأمل أنه أفضل.
ملصق ممتاز. أنا لست بيثون مبرمج حتى أنا سحب شعري من تحويل هذا إلى ماتلاب. ولكن، في السطور التالية من التعليمات البرمجية يبدو لي مثل ترتيب حساب عوائد مختلفة:
1. لوجريتورن [self. ticker [j]] = np. diff (np. log ([فلوت (z) فور z في كلوز]))
2. return_x = np. log (فلوت (self. price_list [self. syl [0]] [- 1] /self. price_list [self. syl [0]] [- 2]))
في (1) يختلف سعر السجل ولكن في (2) يتم تسجيل الفرق؟
(1) و (2) هي نفسها لأن لوغ (A / B) = لوغ (A) & # 8211؛ سجل (B)
هل يمكنك أن توضح ما هي الخطوط التالية؟
٪ تحويل العائدين إلى قيم موحدة u و v باستخدام وظائف التوزيع التجريبية.
ويفترض أنها ليست ببساطة: ecdf_x، ecdf_y = إسدف (x)، إسدف (y)؟

زوج التداول الجزء 2 & # 8211؛ إستراتيجية تداول الزوج القائم على ارتباط الارتباط في R.
في هذه المقالة، سنقوم بتعليم رمز الارتباط القائم على استراتيجية التداول الزوج. هذا المنصب هو في استمرار لمقالتنا الأخيرة حول زوج التداول، حيث قمنا بترميز استراتيجية زوج الزوج القائم على التداول. إذا كنت جديدا تماما على زوج التداول المدى، ثم أقترح عليك قراءة آخر مشاركة هنا أناليتيكشبروفيل / index. php / 2017/07/30 / بير-ترادينغ-بارت-1-كود-ديستانس-باسد-بير-trading - ستراتيغي-إن-r / ولكن إذا كان لديك فكرة لائقة حول زوج التداول ثم يمكنك الانتقال مباشرة إلى هذا المنصب.
يمكنك اختيار أي اثنين من الأسهم إذا كنت تريد، ولكن تأكد من أن الزوج يلبي 2 شرط.
ارتفاع الارتباط التاريخي بين الأسهم & # 8217؛ أسعار الإغلاق اليومي يجب أن يكون انتشار الزوج أقل ارتباطا بمؤشر السوق.
أيضا، لاحظ أن هناك & # 8217؛ طريقتين لتنفيذ استراتيجية تداول زوج.
بيتا نيوترال & # 8211؛ حيث انتشار & # 8217؛ ق بيتا هو تقريبا 0 لأن كلا من الأسهم لديها بيتا روبية مماثلة محايد & # 8211؛ حيث كمية الموقف على الجانب الطويل والجانب القصير هو نفسه تقريبا.
لذلك دعونا نبدأ باستيراد المكتبات والبيانات من الأسهم في R الأولى. أيضا، يرجى ملاحظة أن هذا هو المثال أدناه، ونحن & # 8217؛ سوف رمز للأسهم.
الآن، نظرا لأننا نحتاج إلى سعر الإغلاق الوحيد في استراتيجيتنا، دعونا نحتفظ بهذه المعلومات فقط ابتداء من عام 2018. وأيضا تحقق من أي قيم نا في البيانات وملءها باستخدام طريقة تعبئة الركام.
واسمحوا & # 8217؛ s حساب العائد اليومي باستخدام دلت وظيفة كوانتمود.
نحن بحاجة إلى الحصول على كل من العوائد في بيانات كائن شتس واحد لتبسيط التعليمات البرمجية أخرى.
الآن منذ ذلك الحين استراتيجية قائمة على الارتباط، ونحن سوف حساب 100 فترة المتداول العلاقة بين الأسهم باستخدام وظيفتنا، ونحن سوف نبني، والارتباط. أيضا، اسمحوا & # 8217؛ s مؤامرة الارتباط المتداول لتصور ذلك.
لذلك، يمكننا أن نرى أنه كلما ضعف الارتباط المتداول، فإنه يحصل على أفضل في بعض الوقت. واستراتيجيتنا كاملة تقوم على هذا السلوك انعكاس يعني من الارتباط بين الزوج.
وتتمثل الاستراتيجية في اختصار المخزونات المتفوقة والمضي قدما في الأسهم ذات الأداء الضعيف كلما أضعف الارتباط المؤقت مما يعني ارتفاع سهم واحد وتراجع سهم آخر.
ولحساب حجم التجارة، سوف نحتاج إلى حساب التحوط الذي هو ببساطة نسبة سعر إقفال بنك إيسيبانك إلى سبين. لذلك كلما كنا نريد أن نذهب قصيرة على الانتشار نحن & # 8217؛ ليرة لبنانية قصيرة 1 وحدة من إيسيسي وتذهب لفترة طويلة على نسبة التحوط مرات وحدات سبين.
الآن، فإنه الوقت & # 8217؛ s لتوليد إشارات التداول، لذلك، نحن بحاجة إلى تحديد منطق التداول لدينا. لذلك، في هذا المثال، سنقوم بالانتشار لفترة طويلة عندما تكون نسبة التحوط أقل من متوسط ​​المتداول n_period بواسطة n مرات الانحراف المعياري المتداول والعكس بالعكس. يرجى ملاحظة أنه يمكن تغيير كل من n_period و n حسب اختيارك للأسهم.
دعونا نولد إشارات التداول.
أيضا، الآن نحن نعرف أننا سوف تتصرف (شراء أو بيع) بمجرد أن نحصل على إشارة لدينا التنفيذ سيكون على تأخير من 1 فترة، لذلك، واسمحوا & # 8217؛ s تأخر فترة واحدة إلى إشارة لدينا.
فلنسمح الآن بإرجاع العوائد الناتجة عن هذه الإستراتيجية.
الوقت لتحليل سلسلة العودة، trade_return وكما هو الحال دائما نحن & # 8217؛ ليرة لبنانية استخدام بيرفورمانساناليتيكش مكتبة لذلك.
يبدو أن الاستراتيجية تعمل بشكل جيد ولكن يرجى ملاحظة أن هذا المنصب هو فقط لغرض التعليم، ونحن بالتأكيد بحاجة إلى النظر في العديد من العوامل الأخرى مثل تكلفة التداول وغيرها قبل دخول الأسواق. على أية حال، نحن نعرف منطق الاستراتيجية ويمكننا أن نلعب معها عن طريق تغيير أزواج الأسهم ومعلمات النموذج. نأمل أن تجد المادة بالمعلومات. لا تعليق مع وجهات نظركم أو الشكوك.
في المقالة التالية، سنناقش النوع الأخير من إستراتيجية زوج التداول & # 8211؛ التعاون المشترك زوج زوج التداول.